月度期货市场回顾(2021.09)
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九月多板块趋势联动，配合基本面表现，CTA整体较为强势。从板块来看，只有贵金属跌势明显；而能源化工涨势幅度较大。
期货板块指数本月涨跌
数据来源：Wind，截至2021-9-30
股指上9月与上月呈现相反态势，IH、IF表现强势，涨幅3.2%、1.6%，而IC微跌-0.8%。基差持续处于期货贴水行情下，月底短暂回复但仍难维持。
股指期货本月涨跌幅
股指期货本月基差走势
数据来源：Wind，截至2021-9-30
本月幅度较大，涨幅最大的三个品种是：锰硅、锰铁、动力煤，涨幅分别是62%、59%、47%。跌幅最大品种为生猪期货，跌幅超17%。
期货品种本月涨跌幅
数据来源：Wind，截至2021-9-30
其中平均持仓量最大的前三个品种是：PTA、螺纹钢、豆粕。平均成交额最大的三个品种是：螺纹钢、镍、棕榈油。
期货品种成交持仓统计表
品种 |
成交量(万手) |
成交额(亿元) |
持仓量(万手) |
A.DCE |
14 |
82.4 |
13.8 |
AG.SHF |
58.2 |
436.6 |
49.6 |
AL.SHF |
40.5 |
454.7 |
25.5 |
AP.CZC |
27.9 |
164.7 |
26.6 |
AU.SHF |
12.1 |
451.2 |
16 |
B.DCE |
4.3 |
19.8 |
1.8 |
BC.INE |
1.2 |
37.3 |
0.4 |
BU.SHF |
45.9 |
147.7 |
34.3 |
C.DCE |
57.1 |
141.1 |
90.5 |
CF.CZC |
42.7 |
384 |
39.2 |
CJ.CZC |
13.5 |
95.8 |
10.3 |
CS.DCE |
16.6 |
47.7 |
11.2 |
CU.SHF |
11.3 |
394.1 |
11.6 |
CY.CZC |
1.5 |
19.5 |
1.2 |
EB.DCE |
26.8 |
122.8 |
11.9 |
EG.DCE |
40.7 |
224.8 |
22.8 |
FG.CZC |
49.2 |
238.8 |
32.4 |
FU.SHF |
115.3 |
318.3 |
37.5 |
HC.SHF |
66.1 |
377.2 |
44.9 |
I.DCE |
81 |
582.1 |
57.4 |
J.DCE |
12.7 |
426.4 |
11.4 |
JD.DCE |
11.2 |
49 |
11.9 |
JM.DCE |
18.5 |
303.8 |
15.7 |
JR.CZC |
0 |
0 |
0 |
L.DCE |
53.9 |
236.3 |
33.8 |
LH.DCE |
3.4 |
80.8 |
5.4 |
LU.INE |
4.9 |
17.3 |
4.4 |
M.DCE |
93.1 |
327 |
124.2 |
MA.CZC |
159.7 |
503.8 |
116.7 |
NI.SHF |
59.1 |
866.8 |
10.9 |
NR.INE |
1.3 |
14.6 |
1.4 |
OI.CZC |
44.3 |
482.5 |
20.8 |
P.DCE |
87.8 |
736.8 |
40.6 |
PB.SHF |
7 |
51.3 |
7.8 |
PF.CZC |
16.5 |
58 |
13.8 |
PG.DCE |
12.2 |
139.1 |
5.1 |
PK.CZC |
5.7 |
24.5 |
6.1 |
PM.CZC |
0 |
0 |
0 |
PP.DCE |
90.2 |
405.1 |
44.5 |
RB.SHF |
236.1 |
1301.5 |
126.6 |
RM.CZC |
87.6 |
250.8 |
41 |
RR.DCE |
0.5 |
1.8 |
1.1 |
RU.SHF |
28.6 |
390.3 |
19.1 |
SA.CZC |
93.2 |
560.7 |
39.3 |
SC.INE |
10 |
464.9 |
3.3 |
SF.CZC |
64.7 |
393.8 |
21.6 |
SM.CZC |
52.4 |
259.5 |
19.5 |
SN.SHF |
7.9 |
204.8 |
2.8 |
SP.SHF |
15.6 |
94.7 |
9.1 |
SR.CZC |
33.2 |
193.6 |
41.8 |
SS.SHF |
14.6 |
145.2 |
4.6 |
TA.CZC |
177 |
439.1 |
145.9 |
UR.CZC |
20.3 |
108.6 |
8.7 |
V.DCE |
76.1 |
393.2 |
50.8 |
WH.CZC |
0 |
0 |
0 |
Y.DCE |
78.7 |
713.7 |
47.6 |
ZC.CZC |
9.3 |
98.6 |
9.6 |
ZN.SHF |
17.8 |
201.3 |
9 |
随着煤炭价格上扬，拉闸限电、供需趋紧等因素，商品市场九月呈现出较大的单边趋势行情，但是也要跟紧政策因素。从波动率上看，回升较大。
商品指数波动率
金九银十的需求旺季，波动率回升较大。我们在此基础上继续期待十月的表现。
富善投资公司简介
上海富善投资有限公司(简称“富善投资”)由国内金融投资领域资深专业人士和具有多年私募行业投资研究和管理经验的人士共同发起成立，是基金业协会专业委员会单位之一。具备中国证券业协会会员资格和中国证券基金业协会批准的私募证券投资基金管理人会员资格。
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