【雪球财富私享会】富善投资:稳稳的幸福——量化CTA策略

上海富善投资有限公司   2021-12-10 本文章389阅读

原文:雪球《聆听经济脉动展望投资未来 雪球财富私享会郑州站成功举办》

作者:雪球私募

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2021年年末将至,今年的A股市场轮动迅速,热点层出不穷,未来投资风向如何?在此背景之下,近日,由雪球举办的以“革故鼎新 私涉大川”为主题的雪球财富私享会郑州站活动成功举办。活动现场,雪球副总裁夏凡、富善投资投资经理戚厚凯等六位背景不同的投资专家和行业大咖,与投资人齐聚一堂,共同聆听经济脉动、展望投资未来。

富善投资的投资经理戚厚凯带来“稳稳的幸福——量化CTA策略”主题演讲,给在场投资者普及了量化CTA基金的相关知识。

量化CTA策略基金的主要投资标的,是商品期货股指期货最大特点是“追涨杀跌”,即做趋势策略投资;量化CTA策略的优势在于通过多周期、多品种、多策略的方式,可以规避风险,同时还配置了套利策略。传统股票投资搭配CTA基金,可以显著降低投资者组合的投资风险,同时提高资产的稳定性和收益率,是资产配置中必不可缺的一类资产。

戚厚凯表示,与普通期货投资者相比,量化CTA机构有五大优势

第一 ,普通投资者容易根据消息面、基本面进行主观决策,而量化CTA通过分析数据,遵循数据规律,程序化交易,可以有效避免主观情绪对交易的影响;
第二 ,普通投资者交易品种比较单一,但量化CTA交易品种丰富,在全市场所有品种中寻找机会;
第三 ,普通投资者人工下单慢,量化CTA采用程序化下单,交易速度快,效率高
第四 ,普通投资者策略相对单一,量化CTA机构策略丰富,组合配置
第五 ,量化CTA机构通过程序进行风险控制,投资纪律严明,回撤风险可控
大部分投资者认为量化CTA基金投资期货,风险非常大。戚厚凯指出,这是一个误区,无论从数据还是行业表现看,量化CTA基金比主观多头基金表现更稳健,大部分量化CTA基金的最大回撤会控制在10%-15%以内。量化CTA基金盈利逻辑是,做对的时候,头寸一直持有,做错的时候,头寸立刻止损,这样的结果是盈利平均值大于亏损平均值


本次活动的相关媒体报道:

《凤凰网》

聆听经济脉动展望投资未来  雪球财富私享会郑州站活动举办
https://finance.ifeng.com/c/8BknJjeP3Lz

《金融界》

聆听经济脉动展望投资未来  雪球财富私享会郑州站活动举办
//biz.jrj.com.cn/2021/12/06205333975436.shtml

《中金在线》

聆听经济脉动展望投资未来  雪球财富私享会郑州站活动举办
//hy.stock.cnfol.com/nonglinmuyu/20211206/29304316.shtml

《证券之星》

聆听经济脉动展望投资未来  雪球财富私享会郑州站活动举办
https://bank.stockstar.com/IG2021120600007917.shtml

《中国经济新闻网》

聆听经济脉动展望投资未来  雪球财富私享会郑州站活动举办
https://www.cet.com.cn/xwsd/3046033.shtml

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